それでも僕はVIXのトレードを止めない(震え声

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VIX悪者説

2月5日からの相場クラッシュは、どうやら「VIXショック」で名称は決まり?な雰囲気ですね。VIX関連のETP、強制償還についても様々な記事が出ています。VIXを操作していたという告発も出る始末。

VIX不正操作あるのか、内部告発で新たな指標スキャンダル疑惑(Bloomberg)

「恐怖指数」絡みの商品に怖さ(日経)

野村の2049 VIXインバースETNも償還が決まりました。以前も書きましたがVIXショートは何もなければ大きなリターンを生むので結構な投資家が参入しておりました。その巻き戻しということでインパクトが出かかったのではと思います、てかスタバで女子高生が言ってました。

それでも僕はVIXのトレードを止めない(震え声

今回はババを引いてしまいましたが、じゃあVIXロングが正しいのかと言うと…。一瞬は大勝しましたね。でも、これは意見を変えませんが、VIXロングの継続保有はダメ絶対です。

確かにVIX急騰で1日で2倍にはなったのですが…。長い足で見ると上記のチャートですよ…? 2016年初からは1/10になってますからねぇ。VIXがウォール街していると言ってもいいと思います。ちな、VIX自体も50近く上がったものがもう20割れです。超緊張状態がずっと続くなんてことはあり得ないのです。



というわけで、しつこいのですがVIXショートはだいたいは良いリターン(年率60%くらい)を生みます。せやかて、VIXショートのETPも償還してしまったしどうやって取り組むねん、という話になります。国際のVIX(1552)も現時点では空売りできません。

以下、難易度が低い順に挙げてみます。

国内証券のCFDを使う

VIX先物、海外上場のVIX系ETPのCFDがあります。GMOクリック証券、サクソバンク、IGなどが提供しています。ショートも出来ますし、FXとほぼ同じ仕組みなのでトレードしやすいでしょう。スプレッドがちょっと広いのがデメリット。ダイヤモンドザイオンラインに詳しい記事があったので紹介しておきます。

NYダウ、史上最大の暴落にVIX指数の影。
ビットコインも真っ青。2日で96%下落って!?

海外上場のETPを使う

CFDではなくてETP(ETF、ETNをまとめて指す)を直接取引する方法があります。

VIXショートETNのXIVは強制償還されますが、同じ動きをする SVXY はまだ残っていますのでこいつを購入すればVIXショートポジションを取れます。

ただ、海外株取引になるので国内証券からだとちょっとハードルが高いです。おすすめはインタラクティブブローカーズ証券というプロ・セミプロ向けの証券会社で海外口座を開設することです。英語が苦手な人はちょっと辛いかも

上記のETPのオプションを使う

上記ETFにはオプションも存在します。

例えば、VIXショートポジションを持ちたい、でもまたスパイクして一瞬で90%も損失が出るのはいやだ、という場合。VXX(VIXロングのETF)のプットの購入で、損失はオプション料に限定しつつVIXショートポジションを取ることが出来ます。思うように下がらない、下がるスピードが遅い場合はあんまり儲からないのですが、今回のようなクラッシュを回避しつつVIXショートの美味しいところを取っていくことが出来ます。

まあほとんどの人には何を言っているか分からねぇと思うが( ;∀;)

でも確かにVIXは投資の本質ではない

VIX悪者論には完全に同意はできませんが、確かにVIX指数に連動する金融商品は投資の本質ではないとは思います。単なる数字に過ぎないですからね。まぁFXも同様ですが( ;∀;)

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